Método de Cotação de Carteiras: Instrumentos Comerciais Ilimitados

O método de cotação de portfólio (GeWorko), é um método de criação e negociação de uma nova classe de instrumentos sintéticos chamada de Instrumento Composto Pessoal (PCI) no terminal NetTradeX. Este instrumento sintético é criado a partir de instrumentos financeiros disponíveis. A idéia de uma nova classe de instrumentos está próxima dos princípios da negociação em Forex, onde os instrumentos financeiros consistem em partes base e cotada.

No entanto, a nova classe de instrumentos com base nesse conceito tem uma séria diferença: em vez de ativos separados na parte base e na cotada, esses novos instrumentos consistem da parte base e cotada do portfólio. Os portfólios podem incluir instrumentos de classes muito diferentes, como moedas, ações de diferentes mercados, índices, commodities e muitos outros. Isso significa que cada parte pode conter não apenas mais de um ativo, mas também ativos de diferentes setores financeiros. Além disso, cada ativo composto tem um peso individual na estrutura geral do instrumento, o que, como resultado, permite criar instrumentos de acordo com as tarefas e estratégias de negociação do usuário.

Mas, é claro, os investidores podem preferir criar instrumentos contendo apenas uma moeda em cada parte, o que tornará o PCI um par de moedas regular no mercado Forex (geralmente uma nova taxa cruzada).

Fórmula PCI=P1/P2 representa a taxa de câmbio de um portfólio financeiro expresso em termos de outro portfólio.

O método destina-se principalmente à análise de mercados financeiros, ao estudo de relações complexas entre ativos e suas combinações. O método fornece uma tecnologia conveniente para análise técnica de portfólios complexos de ativos, estudando o comportamento de portfólios em dados históricos. A flexibilidade absoluta do método e sua implementação prática na plataforma de negociação NetTradeX alcança atribuindo a cada ativo o peso na estrutura geral, incluindo posições longas e curtas no portfólio, usando centenas de ativos de várias classes.

O método permite que o trader realize rapidamente as suas idéias e estratégias de negociação em forma de instrumentos compostos pessoais, verificar o comportamento de seus instrumentos em dados históricos de profundidade de longo prazo, selecionar a proporção ideal de lucratividade prevista e risco aceitável.

A aplicação do método GeWorko na prática permite não apenas transferir rapidamente as suas idéias para o sistema analítico e de negociação e avaliá-las em dados históricos, mas também negociar os instrumentos pessoais criados - pode se familiarizar com os detalhes da negociação na página Instrumentos sintéticos. De fato, o trader não está mais limitado pelo número de instrumentos financeiros disponíveis, tendo a oportunidade de criar os seus próprios instrumentos que refletem as suas ideias de negociação e têm sua própria história visual. O método permite transformar dois portfólios de ativos em um novo instrumento de negociação, mas existem muitas opções para essas combinações e, como resultado, um número quase ilimitado de novos instrumentos de análise e negociação fica disponível para o trader.

Pode surgir a questão: para quê criar inúmeros novos instrumentos de negociação se um trader já está negociando com um instrumento. A resposta é curta, é que a possibilidade de criar um número ilimitado de instrumentos abre oportunidades ilimitadas para o trader analisar e implementar as suas próprias estratégias de negociação. Obviamente, esse método é mais apropriado aos traders profissionais que usam as suas estratégias e preferem encontrar o seu nicho exclusivo em vez de seguir as recomendações de outros.

No entanto, a interface é tão simples que qualquer pessoa pode aprender a negociar. No entanto, é altamente recomendável que você comece negociando numa conta demo (conta prática) na IFC Markets, onde é gratuito e será um bom começo para aqueles que não desejam correr riscos sem dominar a nova tecnologia.

Não propomos ou insistimos que todo o trader possua ou negocie instrumentos sintéticos. Em vez disso, mostramos quais são as vantagens competitivas que isso dá aos traders. Os traders se diferenciam entre si em suas preferências de negociação e, portanto, os métodos e ferramentas fornecidos pela nossa empresa são absolutamente transparentes e universais e levam em consideração os requisitos e expectativas de cada trader.

É necessário esclarecer o que está por de trás da possibilidade de "analisar e negociar um número ilimitado de instrumentos de negociação".

Vamos analisar 10 combinações diferentes de ativos (de diferentes classes de instrumentos, como pares de moedas, ações, commodities, índices etc.) e 100 pesos variáveis ​​para cada componente. As possíveis combinações de portfólio atingem 10¹⁰⁰, o que é conhecido como número Googol. Agora imagine que estamos falando de cem instrumentos. Quantas combinações teremos? Não devemos esquecer que podemos ter essas combinações tanto na parte base como na cotada do instrumento e, portanto, já estamos falando de um número ilimitado de combinações de ativos - 100¹⁰⁰.

O método de cotação de portfólio GeWorko está integrado à plataforma profissional de negociação NetTradeX. Ele permite não apenas criar um número ilimitado de instrumentos de negociação para analisar as tendências do mercado, mas também negociar esses instrumentos sintéticos com um único clique num gráfico ou instrumento.

Não há restrições à criação de instrumentos, o processo depende apenas dos gostos e preferências dos traders. Além disso, os traders têm instrumentos eficazes para análise gráfica e matemática dos instrumentos que eles criaram, o que permite uma análise profunda de ambos os segmentos de mercado individuais e de todo o mercado como um todo.

O Método de Cotação de Portfólio GeWorko foi desenvolvido pela IFCM Group, que é o único proprietário desse método, portanto, os traders podem usá-lo somente através das empresas do Grupo IFCM. Este método está disponível apenas na plataforma de negociação profissional NetTradeX.

IMPORTANTE: Embora a IFC Markets ofereça aos clientes o uso da plataforma MetaTrader para negociações em Forex, ações, commodities e índices contínuos, o Método GeWorko e sua aplicação nessa plataforma não são possíveis. Isto é devido às limitações internas da plataforma MetaTrader e sua estrutura.

Em sua essência, o método GeWorko se aproxima do conceito de taxa de câmbio, quando o valor da moeda base é expresso em unidades da moeda cotada, mas nos locais de moedas no método há duas combinações de ativos ou dois portfólios. A soma dos valores de todos os ativos de cada portfólio, levando em consideração os pesos, fornece o seu valor absoluto em dólar. Ao comparar o valor do portfólio da parte base e o valor do portfólio da parte cotada, o método calcula a sua razão, que é um tipo de "preço" do novo instrumento composto e pode ser interpretado como o valor de uma unidade do portfólio de ativos subjacente, expresso em unidades do portfólio cotado de ativos. Isso pressupõe que todos os ativos utilizados tenham um valor expresso em dólares americanos (ou simplesmente conversíveis em dólares americanos).

Para a aplicação prática do método GeWorko, foi desenvolvida a tecnologia Instrumentos compostos pessoais (PCI). A tecnologia é realizada no terminal do cliente plataforma de negociação NetTradeX como uma interface conveniente para criar, modificar, exibir em gráficos e negociações de PCI.

No momento da combinação de ativos no processo de formação de um instrumento pessoal, os portfólios são criadas em B (base) e Q (quotation):

O PCI, criado pelo método GeWorko pode ser representado pela seguinte equação:

Para calcular o valor do PCI num determinado ponto no tempo T, é necessário calcular usando a seguinte fórmula:

As pesquisas e práticas mostram que a aplicação do método de cotação de portfólio pode ser extremamente útil para uma ampla variedade de idéias e estratégias de investimento. Abaixo estão apenas alguns dos exemplos possíveis de seu uso (do simples ao complexo).

• Mudança da moeda cotada
• Negociação em par de dois ativos
• Portfólio simples de ativos
• Estrutura de dois portfólios