Méthode de trading de portefeuille - Étendre la gamme d'instruments de trading

Pour les nombreux traders, engagés dans un trading actif sur les marchés financiers, la disponibilité d'un grand nombre d'instruments de trading est très importante. Si un trader a élaboré un système de trading (mécanique ou visuel, basé sur la reconnaissance de certaines images graphiques itératives), plus il y a d'instruments disponibles, plus il peut se présenter d'opportunités d'entrer sur le marché.

Dans cet article, je voudrais vous parler brièvement d'une nouvelle fonctionnalité appelée méthode de quotation de portefeuille (PQM), qui permet aux traders d'élargir considérablement la gamme de instruments de trading, pour créer d'autres actifs de négociation, absolument nouveaux et même des portefeuilles d'actifs à partir d'une liste déjà existante d'instruments de négociation. La fonctionnalité mentionnée ci-dessus est devenue disponible dans la dernière version de la plate-forme d'analyse commerciale NetTradeX.

La méthode MQP est un une méthode d'analyse de marché innovante grâce à laquelle vous pouvez créer des portefeuilles d'actifs à partir de divers instruments financiers disponibles sur la plateforme et déterminer le prix d'un portefeuille par rapport au prix d'un autre, créant ainsi une nouvelle et un instrument synthétique unique (PCI). L'idéologie de la méthode est basée sur la conception de la relation de paire échangée B / Q, adoptée sur le marché Forex, où l'actif B (la base) est tradé contre l'actif Q (le coté). Et il est possible de former à la fois un instrument composite structuré très simple, quand chaque portefeuille consiste en un actif, et un très complexe avec un large éventail d'actifs dans chacun des portefeuilles. Le programme permet de définir un poids spécifique pour chacun des actifs dans la structure globale. Les prix de tous les actifs sont automatiquement calculés en dollars américains (s'ils sont exprimés dans une autre devise), ce qui permet de comparer correctement les deux portefeuilles entre eux. La création de diagrammes sur la base du PCI précédemment créé ne prend pas plus de deux minutes.

Donnons un exemple concret de la façon d'appliquer PCI pour la sélection de nouveaux instruments de trading. Dans la liste des instruments utilisés,il existe des CFDs sur les indices boursiers américains des Etats-Unis (DJI), des pays européens, tels que l'Angleterre (GB 100) et la France (FR 40). Nous pouvons trader un indice directement ainsi que construire un graphique reflétant la relation changeante entre les indices et le trading avec cette relation. Dans les graphiques présentés ci-dessous nous avons dérivé la relation de DJI contre GB 100 et DJI contre FR 40.
                 Les prix de tous les indices ont été égalés à 100 000 dollars américains.

D'un point de vue fondamental, plus l'économie du pays est forte, plus son indice boursier devrait être stable et meilleur que celui d'une économie plus faible.

Cette hypothèse est confirmée par les graphiques présentés. Une tendance à la hausse stable est observée sur la relation de DJI par rapport aux indices européens, qui est interrompue par des corrections rares mais profondes (15-20%). Cette analyse peut très bien être utilisée comme une idée de trading, en achetant DJI et en vendant simultanément l'un des indices européens, et en augmentant probablement les positions sur de fortes corrections.

L'analyse fondamentale devrait certainement être renforcée par l'analyse technique, et NetTradeX possède un arsenal de tous les moyens nécessaires. Le mouvement sur les deux cartes se déroule de manière assez synchrone, ce qui permet de déterminer la poursuite de la tendance ou la correction possible aux étapes précédentes. Au début de 2013, sur les deux graphiques, certains modèles de renversement ont émergé, très similaires à ceux de la tête et des épaules, ce qui indiquait que les positions longues devaient être fermées.

Ainsi, l'approche fondamentale combinée aux capacités de l'analyse technique permet de mieux comprendre le comportement du portefeuille et d'expliquer les relations entre les différentes combinaisons d'actifs. À cet égard, PCI, développé sur la plate-forme NetTradeX, est un instrument très efficace pour les personnes, engagées dans le commerce actif.